
随着美国股票市场在劳动力市场中具有强大数据的新高,衡量下个月对下个月的期望的指标已降至2月14日星期四以来的最低水平。
VIX,芝加哥期权交换波动率指数(称为华尔街恐慌指标)从周三末开始下降了大约一半,而在盘中小于14.95,然后以约15分的速度重新上升。
这一趋势表明,某些被标准普尔500指数缩短的投资者已经在致力于停止的损失。具体而言,从拒绝股票市场或增加波动性的企业家担任职位开始提供。
“您可以看到一些波动性买家几乎被投降,” Ambrus Group的联合主持投资官Kris Sidial说。
同时,实际波动率拒绝了衡量市场波动率超过VIX的回顾性指标。例如,来自芝加哥选项的数据交换全局mARKETS表明,每月500标准普尔500指数的真实波动仅为6.9%。
金融的官方帐户
24小时广播滚动滚动最新的财务和视频信息,并扫描QR码以供更多粉丝遵循(Sinafinance)